การลงทุนตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม
17
Creative Commons License
| Collection | RMUTK Research Repository (RMUTK IR) วารสารวิชาการ — e-Journal Articles |
| ID RMUTK Digital | RMUTK000056 |
| Title | การลงทุนตราสารอนุพันธ์ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของประเทศไทย |
| Alternative title | Investing in derivatives in the thailand futures exchange |
| Authors | ผศ.พิทักษ์ ทบจันทร์ ผู้แต่งหลัก ผศ.ดร.สุพัฒนา เตโชชลาลัย Corresponding ผศ.ดร.อธิพันธ์ วรรณสุริยะ |
| Faculty | คณะบริหารธุรกิจ |
| Journal Title | วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
| ISSN | 2774-0390 |
| Volume / Issue / Pages | Vol.4 | No.2 | pp.567-580 |
| Published | 2027-12-27 |
| Year | 2567 |
| Level | ระดับชาติ (TCI) TCI กลุ่ม 2 |
| DOI | - |
| Funding Source | มทร.กรุงเทพ |
| Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการลงทุนด้านอายุสัญญาฟิวเจอร์สที่ส่งผลต่อความผันผวนราคาและศึกษาปัจจัยการลงทุนด้านปริมาณสัญญาการซื้อขายฟิวเจอร์สที่ส่งผลต่อความผันผวนราคา SET50Index Futures ในตลาดตราสารอนุพันธ์ของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรม SETSMART ประกอบด้วย ดัชนีราคาปิดการซื้อขายเพื่อคํานวณหาอัตราผลตอบแทน ปัจจัยด้านปริมาณการซื้อขาย ปัจจัยด้านอายุสัญญาฟิวเจอร์ส ของ SET50Index Futures ในตลาดตราสารอนุพันธ์ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2561 –2565 และทําการวิเคราะห์โดยใช้แบบจําลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) พบว่า ปัจจัยการลงทุนด้านอายุสัญญาฟิวเจอร์สไม่ส่งผลต่อความผันผวนราคา SET50Index Futures ในตลาดตราสารอนุพันธ์ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95และปัจจัยการลงทุนด้านปริมาณสัญญาการซื้อขายฟิวเจอร์สไม่ส่งผลต่อความผันผวนราคา SET50 Index Futures ในตลาดตราสารอนุพันธ์ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2561-2565 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 |
| Abstract (EN) | This research aimedto study investment factors regardedthe duration of futures contracts affecting price fluctuations and volume of futures trading contracts that affect the price fluctuations of SET50 Index Futures in the Thai derivatives market. The research was based on secondary data which collected from the SETSMART program, consisting of the return on closing price index, the factors on trading volume, the factors on futures contract of SET50 Index Futures in the Thailand derivatives market between2018 and2022. The data were analyzed by using the Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) model.The investment factor of futures contract maturity did not affect the price fluctuations of SET50 Index Futures in the Thai derivatives market between 2018and 2022 at a confidence level of 95 percent, nor did investment factor of contract volume. Futures trading had no effecton the price volatility of SET50 Index Futures in Thailand's derivatives market between 2018 and 2022,at a confidence level of 95 percent. |
| Keywords (TH) | การลงทุน;ตราสารอนุพันธ์;ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| Keywords (EN) | investment;derivatives;futures market |
| Access Level | Open Access (เปิดสาธารณะ) |
ลิงก์แหล่งเผยแพร่
เอกสารฉบับเต็ม (ลิงก์ภายนอก)
https://so08.tci-thaijo.org/index.php/JMSSNRU/article/view/2355/2614
รายการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเปรียบเทียบสถาปัตยกรรม YOLO สำหรับการตรวจจับข้อบกพร่องบนรอยเชื
ผศ.สุรเทพ แป้นเกิด · 2569 · 1,030
เครื่องต้นแบบพัฒนาภาษามือโดยใช้เทคโนโลยี IoT
ผศ.สุรเทพ แป้นเกิด · 2569 · 1,023
การจําแนกข้อความ SMS ภาษาไทย จากมิจฉาชีพ ด้วย Machine Learning
ผศ.สุรเทพ แป้นเกิด · 2569 · 1,004
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อประสิทธ
ผศ.ดร.ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา · 2569 · 879